Hoewel Estepona aan de westelijke rand van de Costa del Sol ligt, zijn alle belangrijke kustplaatsen vlot bereikbaar met de wagen of de bus. De N-340 en de tolweg A-7 verbinden de stad met de rest van de regio — de luchthaven van Málaga ligt iets meer dan een uur verderop, Marbella en Puerto Banús op een twintigtal minuten.
De luchthaven van Gibraltar is een handig alternatief voor reizigers naar het Verenigd Koninkrijk, met dagelijkse vluchten naar Londen, Liverpool en Manchester. Regelmatige buslijnen voorzien in een comfortabele en betrouwbare verbinding van en naar Estepona.